Mensuração e gerenciamento de riscos corporativos - Aplicações de Cash Flow at Risk e Real Options
Mensuração e gerenciamento de riscos corporativos - Aplicações de Cash Flow at Risk e Real Options é uma obra com enfoque prático. Ilustrada com exemplos, aplica à realidade brasileira os principais conceitos e técnicas de gestão de riscos no âmbito corporativo. Partindo do conceito fundamental da gestão de riscos - o Value at Risk ou VaR, o livro expande as perspectivas desta medida, articulando-a com métodos estatísticos de previsão e com a Teoria de Opções financeiras. Essa articulação ocorre sem formalismos desnecessários e em uma perspectiva aplicada, com diversas ilustrações e instruções para a prática computacional.
De modo didático e com ilustrações em MS Excel e @Risk, os métodos são trabalhados em conjunto, visando ilustrar como a gestão de riscos corporativos - seja na perspectiva do risco de fluxo de caixa, do EBITDA, seja em medidas de lucro - é trabalhada com critérios que seguem os preceitos estatísticos e financeiros para a tomada de decisão com consistência e sob cenários alternativos.
O uso de cases corporativos que aplicam a gestão de riscos em diferentes cenários de mercado é outro diferencial. Esses cases são tratados em um capítulo específico, com aplicações detalhadas para empresas dos setores de Petróleo & Gás, Mineração e Energia.
Ficha técnica
Autor: Alexandre Aronne, Aureliano Bressan e Haroldo Guimarães Brasil
Número de páginas: 240
Edição: 1a.
Ano: 2021
Formato: 17 x 24 x 1.2 cm
ISBN: 978-65-86407-24-2
ISBN (ebook): 978-65-86407-23-5
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