No âmbito das instituições financeiras nacionais, a monitoração do risco de mercado pelo VaR é uma exigência do Banco Central do Brasil. No entanto, o cálculo desse tipo de medida para uma carteira de investimentos com diversos ativos pode se tornar uma tarefa não trivial.

Tendo em vista as dificuldades que envolvem o cálculo, VaR (Value at Risk) - Cálculo do VaR de Uma carteira de renda fixa apresenta uma metodologia alternativa para o cômputo do VaR paramétrico de uma carteira de títulos de renda fixa composta por títulos públicos federais, buscando facilitar o entendimento de estudantes e profissionais da área.

Ficha técnica

Autor: Rafael Paschoarelli Veiga

Número de páginas: 157

Edição: 1ª

Ano: 2007

Formato: 17 x 24 x 1 cm

ISBN: 978-85-98838-10-6

ISBN (ebook): 978-85-80041-57-0