VaR (Value at Risk) - Cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa

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    No âmbito das instituições financeiras nacionais, a monitoração do risco de mercado pelo VaR é uma exigência do Banco Central do Brasil. No entanto, o cálculo desse tipo de medida para uma carteira de investimentos com diversos ativos pode se tornar uma tarefa não trivial.

     

     

    Tendo em vista as dificuldades que envolvem o cálculo, VaR (Value at Risk) - Cálculo do VaR de Uma carteira de renda fixa apresenta uma metodologia alternativa para o cômputo do VaR paramétrico de uma carteira de títulos de renda fixa composta por títulos públicos federais, buscando facilitar o entendimento de estudantes e profissionais da área.

     

     

    Ficha técnica

    Autor: Rafael Paschoarelli Veiga

    Número de páginas: 160

    Edição: 1.a

    Ano: 2007

    Formato: 17 x 24 x 1 cm

    ISBN: 978-85-98838-10-6

    ISBN (ebook): 978-85-80041-57-0

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