Com o uso de casos práticos do mercado brasileiro, Derivativos - Negociação e precificação traz, de forma didática, exemplos de operações de hedge, especulação e arbitragem, organizando o arcabouço teórico necessário para o aprendizado de derivativos. Apresenta tópicos específicos, tais como: operações com volatilidade de opções, derivativos de commodities, precificação de swaps de Libor e Stock Option Plan para executivos. Nesta segunda edição, a obra ganha mais três capítulos: Certificado de Operações Estruturadas (COE), XVA e hedge para empresas.

Este livro é voltado para profissionais que atuam no mercado financeiro e estudantes de cursos de derivativos e mercados de capitais, em programas de pós-graduação de lato ou stricto sensu.

Ficha técnica
Autor: Leonel Molero e Eduardo Mello 
Número de páginas: 424
Edição: 2ª
Ano: 2020
Formato: 17 x 24 x 2.5 cm
ISBN (físico): 978-65-86407-15-0
ISBN (ebook): 978-65-86407-14-3